幸同学回答（1）
Yvonne2021-03-15 11:28:50
Yvonne同学你好，sortino ratio在CAPM那章讲过，类似于sharpe ratio，但研究的是在市场下跌环境下基金经理投资的业绩表现。分子是投资组合收益率减去最小可接受回报率（MAR）得到的一个超额收益率。分母是下半方差，在计算这个方差的时候，只考虑小于MAR的部分。
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