你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

七同学2021-03-14 15:21:47

请问为什么这里要除以p0后再除以deltaY

回答（1）

Adam2021-03-15 17:56:50

同学你好，
因为凸性是：(1/P)*利率对价格求二阶导数。
delta duration/delta y实际上就是：二阶导数。
EC是对C的近似估计

  • 评论（0）
  • 追问（2）
 评论
追问
没太明白，请问老师可以手写示意一下嘛？
追答
同学你好，我仔细看了一下，老师这里写的稍微有点问题

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录