张同学2021-03-14 15:15:55
张同学29题这种解法该如何解释？我采用jensen's α公式求解，α=E(Rp)-[E(Rm)-Rf]*βp-Rf，用该公式求出E（Rp），然后带入Treyno的公式中求出特雷诺比率：[E（Rp）-Rf]/βp,老师请问我这种解法是否有问题？然后第二个问题是视频中的解法如果解释？
回答（1）
Yvonne2021-03-15 10:42:54
Yvonne同学你好，你的解法没有问题。老师的解法其实就是直接计算投资组合的超额收益率，给出alpha等于2.4%，再加上β乘以市场的超额收益率也就是SML曲线的斜率，得到的就是E（Rp）-Rf，直接除以0.3就得到Treynor Ratio。
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