张同学2021-03-14 11:09:09
张同学老师，根据讲义tracking error volatility是用Rp-Rb求平方和计算，但是这里怎么是用tracking error减均值来计算？
回答（1）
Yvonne2021-03-15 10:58:38
Yvonne同学你好，讲义第二个公式是20年原版书的公式，有点问题，在21年原版书里面删掉了，仅说明tracking error是σ（Rp-Rb），这里只需要记住一般情况下考试如果没有说明是tracking error还是tracking error volatility，计算的还是σ（Rp-Rb）。
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