186****06252021-03-13 20:48:02
186****0625老师好，这个题的意思是用变动10bps的有效久期和凸性来估计下降100bps时的价格变动百分比吗？我之前理解De=(P＋ - P-)/(2Δy*P)和Ce =(P＋ ＋ P- - 2P)/(P* Δy^2 )和债券价格估计的公式中ΔP= - DD*Δy*P ＋ 0.5CP*Δy^2中的Δy应该是一致的吧？所以我解这道题的思路就结合这三个公式最后化简成 ΔP/P= (P＋ - P)/P了。。。。这中间哪里出现问题了吗？还是说DD和C一般都是通过其他Δy变动情景的估计值，然后通过这个估计值再来估算债券价格？？
回答（1）
Adam2021-03-15 15:16:08
Adam同学你好，
1：对的，其实我们得到的DE和CE本身就是对MD和C的近似估计，所以可以近似使用
2：是一致的。
3：没什么太大的问题呀，
应是：P- - P，这本身是deltaP
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