Ty回答（1）
Jenny2021-03-15 10:37:55
Jenny同学你好，这个是特殊情况，之后你在学习二级信用风险的时候会学到，如果default correlation=0，那么是可以说明两个债券是独立的。这个特殊记忆即可。这里pai 1表示的是1资产违约的概率，pai 2表示的是2资产违约的概率。pai 12是1资产和2资产联合违约的概率。在下列式子里可以看到，如果相关系数为0，说明pai 12-pai1*pai2=0，也就是pai 12=pai1*pai2。这个先简单了解，记住结论即可。
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