张同学2021-03-13 16:15:21
张同学老师这道题里第四个说法为什么是错的？
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Yvonne2021-03-15 10:21:56
Yvonne同学你好，马科维茨有效前沿假设所有的投资者都有相同的预期收益，面临相同的风险。
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第四个说法中允许投资者有不同的风险资产组合，我的理解不同的风险资产组合的意思是对应的不同的横坐标segma，然后对应有效前沿上不同的期望收益，老师这样理解为什么不对
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你说的是他们的偏好不同，有的投资者偏好高风险有的投资者偏好低风险，马科维茨假设的是所有投资者的风险和回报是正态分布的，并且在收益不变的情况下追求风险最小或在风险不变的情况下追求受益最大。而IV说的意思是不同的投资者对风险和收益有着不同的假设，比如有的投资者假设收益率和风险不服从正态分布等等。
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