张同学2021-03-13 15:44:23
张同学题目中C选项，APT不要求收益是正态分布的，CAPM模型的假设里也没有提到要求收益服从正太分布，老师帮忙解释下
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Yvonne2021-03-15 09:12:29
Yvonne同学你好，CAPM假设投资收益率的概率分布为正态分布。
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讲义中也从来没有提到CAPM模型是基于收益成正太分布的，马科维茨的假设里面也没有提到，请问老师这个正太分布的假设原文是出自哪里的
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CAPM使用的均值方差模型。这个模型模型默认的就是：收益率正态分布。
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