Silvia2021-03-13 14:50:38
Silvia能解释下C选项后半句不能捕捉自相关性的意思吗
回答（1）
Jenny2021-03-15 10:31:49
Jenny同学你好，bootsrapping就是重抽样，比如抽取前五天的数据然后取平均生成新数据，那么这个过程中就天然地融合了数据之间的相关性（基于老数据生成新数据），也延续了收益（都是正的）的非正态性。但是自相关性是没有考虑在内的，因为重抽样生成的数据是没有时间这个概念的，比如刚刚的前五天的数据取平均生成的新数据没有具体哪一天的特征。
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老师，取前5天的数取平均得到的新数，天然有相关性，这个相关难道不是自相关吗，具体和哪一天有关系，不是应该是偏自相关性吗。如果说某一天是自相关，那天然的相关又是什么相关性呢
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这个不算是自相关，因为他是前面五天的平均，是没有时间这个概念，或者换句话说，它不是由单纯地由t-h天的数据决定的（比如说，我们在描述自相关的时候，说的是yt和y t-h之间的存在自相关）。所以他只能说是新数据和老数据之间存在相关性，但这个相关性是没有时间维度的。
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