七同学2021-03-12 21:10:09
七同学这块儿杨老老师讲的时候先讲了，一年之后的变化就直接带第三种spreadchange了，然后又讲第一种carry roll down，再讲Rate change，然后又带了一边Spread change。感觉很混乱，老师可不可以听一下，解释一下？ 基础段第四章Bond valuation-bond return40分钟到50分钟左右。
回答（1）
Adam2021-03-15 17:44:43
Adam同学你好，
非常简单
债券的损益分解成三个因素。
1：时间变动因素carry roll down。
其他条件不变的情况下，时间推移所产生的差异是carry roll down。
2： 利率变动因素
由于利率的变动对债券价格造成的影响，时间和价差保持不变，只改变利率。
3：价差变动因素:
时间、市场利率保持不变，改变价差
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所以做题的时候，还是看题目要求？是否存在三种情况都让计算呢？
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一般是：看题目要求。
不过这个点已经很久没有考察过了
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