乔同学2021-03-11 22:09:52
乔同学call option的Delta不是（0，1）吗，为什么shot a call的Delta为-0.5；那么long a put呢Delta是多少
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Adam2021-03-12 13:14:58
Adam同学你好，
不考虑买卖方向：call的delta是0到1.
考虑买卖方向：
long，会对delta产生正的影响：+（0到1），也就是：long call的delta是0到1.
short 会对原来的delta产生负的影响：-（0到1），所以short put 的delta是-1到0.
同样：
longput：-1到0.
short put ：0到1
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既然long是正影响为什么longput是负的？
如果买空卖空看涨或看跌，detla都是-0.5吗
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因为put的delta本身就是负的，比如-0.4.
longput，会对原来的put施加正的影响，所以就是+（-0.4）=-0.4.
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