苏同学2021-03-11 16:00:30
苏同学这里 期初价值的计算卖出了一份期权价值f买入delta份股票 不应该是收到了f支出了20*delta吗 为什么是20*delta-f
回答（1）
Adam2021-03-11 16:53:38
Adam同学你好，
假设现有一个资产组合，1份股票和1份期权的空头，那么你愿意花多少钱来买，愿意花的钱就是这个组合的价值。股票比较好理解，假设价格是10块钱，那么我愿意花10块钱来买；期权的空头是一个义务，我不仅不愿意花钱来买，卖出方肯定要补贴我一点钱我才愿意接手，补贴的这个价钱就是期权费。所以股票和期权空头的组合，其价值就是股票价格减去期权费。
换句话说，不要考虑现金流的方向问题。
+S表示买股票。
-f表示卖期权（不建议从收期权费的角度去考虑）
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谢谢解答 明白了
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不客气哈
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