刘同学2021-03-11 14:08:02
刘同学exercise 9中如何确定0.67/100是KR01的？
回答（1）
Adam2021-03-11 14:56:25
Adam同学你好，
key rate exposure of 0.67 per 100 of face value
这里说的是每100面值有一个关键利率敞口。
直接说KR01也不是十分准确。
这是需要多少的facevalue，去对冲两年期的敞口（4.78）
也就是说假设需要F的face value,，每100face有0.67个敞口，需要多少才能达到4.78呢
(F/100)*0.67=4.78
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