刘同学2021-03-11 13:46:09
刘同学可以解释一下exercise 7 中B选项为什么是错误的吗？
回答（1）
Adam2021-03-11 14:21:32
Adam同学你好，非常简单。
没有这种假设。
单因素：假设债券价格只受到一个风险因子即收益率的影响，收益率的变动幅度都是相同的，这种研究债券价格变动的方法叫做单因素模型。在单因素模型中，收益率曲线是平行移动的。
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那可以理解成短期和长期利率的变化之间因为是平行移动，所以是完全线性关系吗？而不是回归关系？
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同学你好，这里分析的是：deltaY，假定所有的利率变动量都是deltaY。
即平行移动，
不是在分析短期利率与长期利率的变化关系。他们的变化只有一个，是deltaY
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