2021-03-10 20:39:18
老师 两个问题想请教 第一个是 怎么判定题目是用apt模型 还是用多因素回归模型 第二个是 里面的利率和gdp的利率的调整在实际运算中是用的差量 怎么判定题目中f✖️贝塔中的f是给的值还是用差量呢
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Yvonne2021-03-11 10:57:42
Yvonne同学你好，APT模型就是多因素模型的一种，题目中给出原来公司的预期收益率是10%，是根据GDP预测等于6%，利率预测等于3%得到的，但是后面又写到实际GDP的增长率为5%，利率的增长率是1%，所以要对原来的利率10%进行调整，就只β只需要乘以原来的增长率和之前增长率的差就可以了。
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老师还有第二个问题
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前面我说了，题目中给出的是基于原来对GDP和IR的预测得到的投资组合预期收益率，所以在得到新的GDP和IR的增长率之后，只需要在原来的收益率基础上对其调整就可以了，调整的方式就是用GDP和IR等因素的变化量进行调整。
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