孙同学2021-03-10 13:58:52
孙同学老师好，想问一下为什么说计算自相关系数的时候，老师说到数据的个数不会影响协方差的数值呢？协方差与期望值有关，期望值又是与样本个数有关，所以协方差数值肯定受到样本个数的影响的呀？
回答（1）
Jenny2021-03-10 15:15:19
Jenny同学你好，这个应该是有一个前提的，也就是协方差平稳的情况，如果满足协方差平稳，那么时间序列之间的协方差不依赖于时间t（也就是样本个数），只与时间间隔τ 有关。即γ（t,τ）=COV（yt，yt-τ）=COV（yt，yt+τ）=γ（t, -τ），又因为平稳的协方差只与时间间隔τ 有关，所以也可以将γ（t,τ）=γ（t, -τ）记为：γ（τ）=γ（-τ）。
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