186****60212021-03-10 11:23:56
186****6021Beta值的计算既可以用市场和组合的协方差/市场的方差，也可以用组合的风险/市场的风险。 为什么这道题中两种方式计算出的值不一样。 如果第一种计算为1.4，另一种计算为1.1。 我的问题是，本题目中用第二种计算不对错在哪里？
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Yvonne2021-03-10 13:24:51
Yvonne同学你好，在本题中β只能用covariance的方法计算，因为投资组合存在一个超额的收益率，不能用CAPM公式进行计算，因为此时投资组合的收益率是大于用CAPM计算得到的收益率。
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