海同学2021-03-08 21:35:29
海同学key rate '01s 与 key rate duration 是正负号究竟是怎样的？老师说key rate '01s=v1-v0，可是书上公式前面有负号，key rate '01s=- key rate duration*V0*0.0001？前面那个负号对吗？
回答（1）
Adam2021-03-09 13:26:00
Adam同学你好，
KR01实际上就是DV01.
DV01=MD*P*0.0001.
都不带正负号。
MD=-deltap/P/deltay。
也就是：KR01=key rate duration*P*0.0001
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