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胡同学2021-03-08 20:36:26

请问为什么the market price of risk表示的是切点即P点的斜率呢？

回答（1）

Yvonne2021-03-09 18:26:49

同学你好，P点位于CML线上，CML线上所有的投资组合都是有效的投资组合也即都是完全分散化的资产组合，此时市场风险只有系统性风险，非系统性风险被分散掉了，因此斜率代表了投资者在承担单位市场风险下的超额收益率的补偿。

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