郑同学2021-03-07 05:03:34
郑同学老师您好， 我想请问一下， 1，关于对冲完gamma，之后产生了新的delta，如果此时再对冲干净delta，第二次对冲delta的操作不会再产生新的gamma吗，如此往复岂不是一个死循环 - - 2.cindy老师提到，因为theta是测量时间流逝所导致权费变化的一种因子，又因为时间不可控所以不算是风险因子，那么其他的希腊字母delta，gamma，rou算风险因子吗？
回答（1）
Adam2021-03-08 17:45:47
Adam同学你好，
1：关于对冲完gamma，之后产生了新的delta，如果此时再对冲干净delta，要使用无gamma的资产。
这样一来就 不会产生新的gamma。
2：你的描述不准确。
delta对应的是：S，S是风险因子。
rou对应的是利率，利率是风险因子。
而gamma研究的delta与S 的关系。
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我懂了 谢谢老师
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没事，不客气哈
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