138****56892021-03-03 16:38:43
138****5689老师，第三门课和第四门课分别讲了IRF的对冲和DV01hedge的公式。两个公式🉐区别是什么？
回答（1）
Adam2021-03-03 20:01:10
Adam同学你好，
上面的是，使用DV01去对冲价值变动。
也就是当利率变化对价值产生影响时，可使用。
下面的：使用DV01去匹配面值
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根据定义，第一个公式是计算合约的数量啊。
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这里：分子分母都是DV01，
DV01=d*p*0.0001，这里的P代表的是价值。
只要是对冲价值，所需要的期货份数。
而下面的是用于面值的调整
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