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吴同学2021-03-02 22:38:21

老师好，课程老师在讲解如何更好地记忆BSM模型下的看涨期权定价公式时，用了远期合约定价公式做类比，并表示需要用到股价超过执行价格的概率N(d2)作为调整项，来乘以ke⁻ᴿ。感觉这个说法不太能接受，如果是这样的话为何不是一整个(S₀-Ke⁻ᴿᵗ)乘以N(d2)呢？

回答（1）

Adam2021-03-03 16:42:28

同学你好
这个涉及到对N（d1）的理解

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