幸同学2021-03-02 13:40:07
老师这里为什么是10*4%+6*1%然后再除以5%
回答（1）
Adam2021-03-02 15:35:51
Adam同学你好，ES是损失高于VAR的加权平均。
发生10的损失，其面积是4%，占总ES面值（5%）的：4%/5%=80%。这是10的权重。
另外，6的损失，其面积是1%，占总ES面值（5%）的：1%/5%=20%。这是6的权重。
所以加权平均为：80%*10+20%*6=9.2.
这就等价于10*4%+6*1%然后再除以5%
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