Nighting0002021-02-28 09:46:27
Nighting000视频为证12:09，老师期限缩短和市场利率变化及价差，对价格的变化，为啥折现的时间点不一致呢，最初的价格折了到3期，后面的都折了两期，时点不一样的债券价格为什么可以直接比较呢，另外加1块钱的coupon没太明白。
回答（1）
Adam2021-03-01 19:48:12
Adam同学你好，
老师这是假设，时间是2011-1-1，如果时间点是这个，改变利率，或改变spread，从而计算对债券价值的影响。
而carry roll down，是时间推移对债券价格的影响。
时间推移，债券价格会发生变化，此外coupon也是由于时间的推移所产生的。
那么也应该计入carry roll down
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