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天堂之歌

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吴同学2021-02-27 18:31:49

老师好，请问此处画橙色圈的信息是否有误呢？按照下面计算式，该数值1.9414对应的应该是modified duration吧？

回答（1）

Adam2021-03-02 17:30:38

同学你好，在利率是连续福利的情况下，
麦考利久期=修正久期。

因为修正久期=麦考利久期/（1+y/m）
当连续复利，m趋近于无穷大，此时修正久期=麦考利久期。

理论上这里的1.9414是MD

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