李同学2021-02-27 16:06:27
李同学D项理解不了，虚值欧式看跌期权的θ，站在long方的角度，θ值应该是正的，趋近于O的吗？
回答（1）
Adam2021-03-01 13:03:38
Adam同学你好，
不是的。
Theta对于看涨和看跌期权的影响是不完全相同的，但是影响的方向是相同的。所有的Theta基本上都是负数，因为随着到期时间的临近，期权是在不断贬值的，平值状态时，贬值最快，距离到期日越近，贬值的速度越快，负值越大。（站在long方）
当期权是虚值时，是趋近于0的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片