李同学2021-02-27 11:31:57
李同学这个题不懂，麻烦老师再给细讲一下，谢谢老师
回答（1）
Adam2021-03-01 19:07:58
Adam同学你好，
credit spread信用利差指的是一个公司债的收益率和一个对应期限的国债产品的收益率之间的差额。在基础班讲过的。
信用利差的变动=公司债收益率的变动-国债产品收益率的变动
这题就是直接套用公式。
deltaP=-MD*P*deltaY.
85.65-87.20=-4.52*87.20*deltaY.
-1.55==-4.52*87.20*deltaY.
deltaY=0.00393257
这里得出的deltaY是公司债收益率的变动。
减去国债收益率的变动，就是credit spread的变动
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