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木同学2021-02-27 10:39:02

老师，为什么压力情景下的风险矩阵偏于保守？我觉得压力情景设置的参数是非平稳状态下的，遭遇到的风险会比普通风险矩阵大，保守的话风险反而配的少呢

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回答（1）

Adam2021-03-01 18:23:14

同学年后，
因为压力情景下计算出的VAR会比较大，这就要求准备更多的资本金。

准备更多的资本金，去覆盖风险，这是偏保守的做法

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