261458962021-02-25 23:13:43
26145896这里的cheap指的是portfolio的价钱便宜吗？为什么higher treynor ratio 会对应cheap Treynor Ratio越高 说明portfolio的return越好 但这样的portfolio 会 cheap吗
回答（1）
Yvonne2021-02-26 10:47:57
Yvonne同学你好，这里可以从Treynor Ratio的的经济含义入手，Treynor Ratio的经济含义是每承担一单位系统性风险，投资组合所能得到的超额回报。也就是说当这个数值越大的时候，说明承担一单位系统性风险所获得的超额回报越高，本题中，B的Treynor Ratio高于AC，所以要买入B卖出AC，相当于B的价值被低估，成本比AC更低。
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