这个数量不一致不算是基差风险对嘛

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lucky2021-02-24 12:58:13

这个数量不一致不算是基差风险对嘛

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回答（1）

Adam2021-02-25 15:04:04

同学你好，不会呀。
主要是因为2,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put.
ATM期权，其delta是-0.5.
2000分期权产生的delta是-1000.
这和long1000个标的，产生得delta是1000。
所以二者就达到了中性的状态。所以没有基差