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天堂之歌

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小同学2021-02-24 05:59:43

老师您好，题目用的公式讲义上没看到啊……

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回答（1）

Adam2021-02-25 13:25:54

同学你好，如下
VaR(X%)=|E(R)−Z_(X%)×σ|
当没有提及er的时候，默认er=0.
所以就变成了：VaR(X%)=Z_(X%)×σ

99%对应的Z=2.33.
95%对应的Z=1.65。
σ不变，
VaR(95%)=1.65×σ.
VaR(99%)=2.33×σ=2.33*（VaR(95%)/1.65）

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