小同学2021-02-24 05:33:53
小同学老师您好，这题的CD选项不懂什么意思……
回答（1）
Adam2021-02-25 13:03:04
Adam同学你好，CD这里说的是，如果是处于deep ITM或otm时，使用deltanormal方法去计算var，不准确。
如果是处于deep ITM或otm时，此时gamma是趋近于0的，
所以gamma项影响小，
这个时候delta normal方法下的var值，与delta gamma方法下的var值（更接近真实值），是相似的。
所以这个时候delta normal方法也是比较准确的。所以CD说的不对
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