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138****56892021-02-23 23:18:44

老师，在Bear call的组合中，为什么k2的期权费比K1便宜呢？考虑到K2>k1，而且预期是熊市，股票价格下降，如果S0>k2，则K2期权分应该更贵；如果S0<k2，那1和2的期权费不一定谁高。

回答（1）

Adam2021-02-25 10:39:39

同学你好，这个和熊市还是牛市无关。
由于两个都是call。
那么在其他条件相同时，K越高，call的价值越低。
对于看涨期权来说，锁定的是买入价，如果确定的买入价越高，越不容易赚钱，所以是反向影响。

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