136***832021-02-23 17:52:54
136***83请问这里的short call 的delta 不是小于0吗？那为什么call options是0到1，没体现这部分的delta？另外请问怎么确认delta区间是0到1的？下面short put也是delta大于0，但short options图中也没显示大于0的部分，而且也不知道为什么区间是-1到0？
回答（1）
Adam2021-02-23 18:16:58
Adam同学你好，
这幅图所体现的是，不考虑买卖方向，单纯的拿来一个期权，分析他的delta。
考虑买卖方向：
long，和上面的是一样的。
short：相反。
至于为什么call的delta是0-1
是因为，N(x)是表示标准正态分布的累积概率函数，这个累计概率，最大值是1.
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