261458962021-02-23 00:59:49
26145896我想问一下 这个Tracking Error (volatility)到底是什么？是portfolio和benchmark差值的SD 还是就只是差值 还是就只是计算方法不一样啊？大多数情况下都应该是计算那个SD吧
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Yvonne2021-02-23 13:30:15
Yvonne同学你好，tracking error在FRM考试中一般是要求portfolio和benchmark差值的标准差。 原版书对tracking error这部分内容描述也比较模糊。这里只需要记住考试一般是要求计算标准差就可以了。
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uu
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想请问上面的图上的题目 residual value 在PPT上写的是Tracking Error 但是题目里面直接就是Rp-Rb OMG 我快要被这个概念搞疯了 啊啊啊啊啊 请老师你救救我
然后这个II residual risk relative tot eh benchmark portfolio must be less than 2.5% 指的是？？？ 然后最后为啥就选了D 他不是interested in investing in the fund with highest information ratio吗？
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我觉得老师你可以忽略我了 II 大概指的就是Residual risk<2.5% 吧，Expected Residual Value =E[Rp]-E[Rb] 没有的用IR*Residual risk来凑
OMG 感觉自己在这个问题上陷入了一个斡旋 崩溃了
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对的，II就是说要满足residual risk小于2.5%这个条件。Expected Residual Value要根据题目中给出的数据来求，有的直接用E（Rp）-E（Rb）来求，有的就要用IR*residual risk来求。
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