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夏同学2021-02-22 19:06:47

这里的convexity adjustments 47.5代表什么意思呢？是期货利率每变动47.5个单位，远期会随之变动多少个单位吗？

回答（1）

Adam2021-02-23 15:15:32

同学你好，不是的。
这其实就是表示在给定条件下（期货到期时间为8年时，）期货利率与远期利率的差值为47.5个BP

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