Nighting0002021-02-21 22:45:47
Nighting000195页，最下面这句 没太懂这个策略，也没听懂市场价格和 BOX spread 如何比较的呢？ 市场价格是指标的资产的价格吗？
回答（1）
Adam2021-02-22 14:08:52
Adam同学你好，不是的。
box最后锁定的收益是：K2-K1。这是一个具体的收益。这个收益在今天的价值是：PV.
如果说，你当前时刻，构造box，必然是有成本的。
如果这个成本，不等于PV。那么就能套利。
这个“成本”，即box的市场价格
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