Silvia2021-02-21 22:29:20
Silvia老师 第三门课里 远期和期货的价值不是都是S-PV（K）吗，那不考虑分红求导出的delta应该都是1呀，为什么这里期货的价值是直接S*e^rt和远期不一样呢
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Adam2021-02-22 14:01:00
Adam同学你好，
你记错了哦。
远期的价值是S-PV（K）。
期货市场上的价值是不需要算的，因为期货市场每天都可以进行交易，每天都有报价，每天交易按照报价来进行，所以期货的价值不需要额外计算，直接按期货市场上的报价就可以确认出来，所以期货的价值不是关注的重点。
最简单的例子，标普500指数期货，那么期货合约价值就是，指数*250。
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不需要算的话，那为啥还是用F=Se^rt来求导算的delta呀
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同学你好，
这是期货价格的计算公式呀。
市场上的期货价格怎么得出的，是根据现货价格S算出来的呀。
这样期货才有每天的价格，今天的期货价格和明天的期货价差近似等于deltaS*e^(rt)。这是是期货价值的变化
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