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天堂之歌

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可同学2021-02-21 20:53:24

A选项不用乘以10bp吗？

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回答（1）

Adam2021-02-22 13:54:00

同学你好，
波动率变化100%，价格变化38.20.
波动率变化1%，价格变化1%*38.2=0.382.
波动率变化0.1%（即10bp），价格变化0.1%*38.2=0.0382.
而A选项说的是变化3.82.所以错了呀

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