Vivian Gong2021-02-21 17:05:30
Vivian Gong老师 请在在课件中有一个assumption ，there are no arbitrage opportunity among well-diversified portfolio 这道题也说了 well-diversified 不是应该没有套利机会么 谢谢
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Yvonne2021-02-22 09:23:22
Yvonne同学你好，你说的那个假设是APT模型中的假设，而treynor ratio是基于CAPM模型的绩效指标，在本题中只有当三个投资组合的treynor ratio相等时，才不会存在套利机会。
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