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熟同学2021-02-19 22:51:33

如果现货价格低于期货价格…就答案就不一样了吧… 所以这个题我很费解 为什么默认现货价格高于期货价格呢？

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回答（1）

Adam2021-02-20 13:48:47

同学你好，
一样的。
默认S大于F，是因为我们的基差是等于S-F的。为了便于分析，我们可以默认S高于F。


当S小于F的时候：如下。
short hedge 对应基差增强

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