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吴同学2021-02-19 18:15:59

老师好，麻烦能否用式子推导一下如图橙色圈, 即为何f''(y₀)=dollar convexity？按照42页的公式我暂时推不出来

回答（1）

Adam2021-02-20 11:24:49

同学你好，这个不用推到。不需要求具体的值。
这个是泰勒展开式。

凸性的定义就是：利率对债券价格求二阶导数，在除以P。
所以二阶导=C*P

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