西同学2021-02-19 11:58:15
西同学请老师帮我解释一下expected shortfall如何理解
回答（1）
Yvonne2021-02-19 13:15:09
Yvonne同学你好，expected shortfall是指损失超过VaR的预期值，这个预期值是简单的算数平均，权重是相同的，也就是尾部分布的均值。
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confidence level 条件不变，VaR 与 ES 存在数值大小上的规律么？
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对于VaR值和ES的计算，会在第四门课重点讲到，因为ES是超过VaR的损失的平均数，所以ES是大于VaR的。
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