1234562021-02-19 09:22:25
123456这个表格中，虽然我已经明白什么是拖尾，什么是截尾，也能记住。但是貌似老师并没有讲为什么，比如：AR中，为什么自相关性是拖尾，偏自相关是截尾呢？MA也一样～请老师再讲讲？谢谢 另外Ro，是表示哪个相关系数的？ACF还是PACF？
回答（1）
Jenny2021-02-19 15:36:26
Jenny同学你好，这个数学上可以证明，但是证明过程真的很复杂，也超纲了。用ACF和PACF的方程来看，对于AR模型来说，它的PACF方程在滞后期之后，它就直接是0了，比如给了AR（2）的PACF方程，那么h>2的方程就是0，在图像上呈现的就是截断的样子。如果是ACF那么他的图像会是逐渐衰减到0的过程，也就是拖尾了。
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