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天堂之歌

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joeyaliu2021-02-18 23:15:49

这里没有听懂，请问老师为什么3.9是99％的VaR值呢

回答（1）

Adam2021-02-19 13:23:12

同学你好，
这个是找VaR的方法。
一共500个数据，损失从大到小排列
找倒数第500*（1-99%）=5个数，也即是3.9

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