木同学回答（1）
Adam2021-02-19 11:30:13
Adam同学你好，
A delta-neutral option portfolio has a large and positive position theta. Which of the following trades is most likely to neutralize the portfolio´s gamma?
你理解错题目意思了。
首先这个组合是大的、正的theta。：说明这个组合目前的头寸是：short期权。
此时这个组合的gamma是负的。
题目要求达到gamma中性。所以这个时候要买期权。
（但，没有要求组合的theta保持原来的状态）
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片