木同学2021-02-18 13:25:13
木同学老师 这道题的第三个我不理解 我看了您给别的同学解答：同学你好，你说的对呀，A long position in 20,000 put options and the delta of each of these options is -0.470.这里long put的delta是用-0.47带入计算的 但是为什么就不用再加负号呢？比如第四个就➕了负号，为什么第三个是特殊的？
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Adam2021-02-19 11:23:59
Adam同学你好，
不包含买卖方向的时候，期权的delta是-0.47.
包含买卖方向。
long会施加正的影响，所以最后的delta就是：+（-0.47）=-0.47
short 会施加负的影响，所以最后的delta就是：-（-0.47）=+0.47
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这也不对啊，为什么不包含买卖方向的delta就是-0.47呢？delta的正负不仅仅包含long short，还有call put，都是起到影响的。long put综合在一起就是负的delta，单独put不能说就一定负还是正。
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同学你好，这是在分析put呀。
不是在说第三个嘛。
put本身的delta是-0.47.题目条件。
正常来说，一个put，其delta是负的
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