木同学2021-02-17 18:11:49
木同学老师，我是这样理解的，你看看为什么不对。我是和delta gamma比较，因为delta gamma比delta normal多减去一部分，所以delta normal比delta gamma小，即delta normal被低估
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Adam2021-02-19 10:33:12
Adam同学你好，
你的本身分析错了，
准确的VAR是delta-gamma算出来的。这是：deltanormal减去一个正数。
所以deltanormal法的值更大。所以使用的deltanormal高。但实际的VAR小。所以使用的normal，高估了风险。
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