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木同学2021-02-17 18:02:39

老师，为什么风险矩阵就是涉及到sigema和均值？是怎么联想到的呢

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回答（1）

Adam2021-02-19 10:28:49

同学你好，这就是一个大的概念，是94年JP摩根提出来的。
我们常见的风险测度指标，比如均值，方差等，都属于风险矩阵。
类似的还有方差协方差矩阵等等

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