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夏同学2021-02-17 10:58:35

(Erm-rf)*β=ERP-rf算出来的是ERP等于7%为啥这样算不行

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回答（1）

Yvonne2021-02-18 09:25:18

同学你好，这题计算不能用CAPM公式来计算，CAPM计算的收益率只是一个理论的收益率，而题目中给出了这个经理的投资组合的收益率是9%，超过用CAPM计算的收益率，说明存在一个alpha，所以直接用给出的E（Rp）计算sharpe ratio就可以了。

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